L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA MIFID CON INFINCON

Infincon ha realizzato un sistema di controllo quotidiano dei singoli portafogli sia rispetto ai parametri riferibili alla volatilità dei titoli e del portafoglio nel suo complesso, sia rispetto ad altri indicatori di rischio.

07/ott/2009 14.39.31 Infincon AG Contatta l'autore

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Tra gli obiettivi della normativa MiFid vi è certamente quello di meglio garantire gli investitori, tuttavia, guardando a quanto finora realizzato, resta ancora molto da fare a tutela dei singoli investimenti privati. Riuscire, quindi, ad applicare in modo completo ed efficace le indicazioni MiFid può trasformare un apparente appesantimento procedurale in una grande opportunità per riconquistare la fiducia dei clienti  ed averne di nuovi. L’area del controllo del rischio e, conseguentemente, una consulenza diretta ad ottimizzare il livello del rischio sono elementi fondamentali di questo processo.

 

L’elemento discriminante nella valutazione del rischio è certamente riferibile alla necessità di controllare il portafoglio del cliente nella sua interezza.  Non basta, cioè, una valutazione per singolo titolo ma occorre esaminare anche le correlazioni e le relative dinamiche. Tuttavia la complessità di tale analisi è tale da non poter esser gestita con i normali strumenti utilizzati nell’amministrazione dei portafogli.

 

Infincon ha realizzato un sistema di controllo quotidiano dei singoli portafogli sia rispetto ai parametri riferibili alla volatilità dei titoli e del portafoglio nel suo complesso, sia rispetto ad altri indicatori di rischio. In questo modo vengono costantemente monitorate le oscillazioni interne al portafoglio del cliente e verificate con le soglie minime – massime legate alla classe di rischio assegnata al cliente. Così, se viene superato il limite massimo accettato, il consulente gestore di quel portafoglio viene immediatamente avvertito e sollecitato ad intervenire. Un sistema di CRM gestisce il contatto con il cliente ed i passi successivi.

 

La grande innovazione risiede, quindi, nell’esaminare l’effettiva volatilità dei singoli dossier e dell’intero portafoglio del cliente, al di là delle singole variazioni che colpiscono i singoli titoli  o i singoli dossier. La complessità nasce dal dover in questo caso analizzare tutte le correlazioni che legano le diversi componenti della situazione patrimoniale del cliente. I sistemi normalmente in uso non sono in grado di svolgere questa analisi e si limitano ad alcuni indicatori generici. Il software Infincon offre un preciso calcolo della posizione di rischio, riposizionando le variazioni di ogni singolo asset all’interno di una complessa matrice di correlazioni. Questo consente una effettiva gestione del rischio e pone le basi per una corretta ed efficace consulenza.
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