Un nuovo software per l'ingegneria finanziaria

04/nov/2010 12.04.36 Francesca Contatta l'autore

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Verona, 04/11/2010: Fermat Consulting SRL, società che opera nel campo della consulenza finanziaria, annuncia il lancio di Fairmat, una soluzione software gratuita che permette la modellazione di diverse tipologie di problemi di tipo finanziario in modo semplice e immediato. Il nuovo prodotto è pensato per rivoluzionare l’approccio alla valutazione finanziaria di contratti derivati e progetti d’investimento, sovvertendo gli elementi caratterizzanti il mondo dell’ingegneria finanziaria: estrema complessità, elevati costi e opacità delle procedure di valutazione.

Se pensate a un contratto finanziario, la prima parola che vi verrà in mente è complessità (o un suo sinonimo). Se poi cercate di dipanare questa complessità, comincerà di fatto la vostra “sfida” all’ingegneria finanziaria. E’ vero: i contratti più elementari li potete valutare con un foglio elettronico; per altri contratti occorre avere conoscenze di calcolo numerico e di programmazione; ma per quelli più complessi vi dovete affidate a software specialistici. E in ogni caso, dovete avere accesso a dati di mercato.

E’ facile intuire che più la complessità aumenta, più si rendono indispensabili competenze tecniche e risorse finanziarie. Questo è il modo in cui l’ingegneria finanziaria crea asimmetria informativa e conoscitiva, permettendo a chi ne sa di più o dispone di una strumentazione più sofisticata di conseguire un profitto a spese della controparte. Sorgono quindi criticità come quelle denunciate in due puntate di Report (“Il Banco vince sempre” e “Speculando s’impara” http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-799ec564-b717-4ffd-98f7-f02c006dbddd.html?p=0 ) in relazione ai contratti finanziari complessi sottoscritti dagli enti locali e dalle imprese con le banche. Uno potrebbe vedere in questo solo uno dei tanti modi in cui alcuni approfittano dell’ignoranza di altri. Tuttavia, i problemi legati alla gestione dei contratti derivati sono anche di natura sistemica. Per limitarsi all’Italia, la vicenda Italease è un esempio concreto di quanto la gestione della complessità dei derivati riguardi la solidità finanziaria ed economica di una banca. E a livello internazionale, la stabilità dei mercati finanziari è stata recentemente scossa da un uso senza controllo di contratti derivati complessi.

Il rivoluzionario approccio alla valutazione dei contratti finanziari proposto da Fairmat è un modo per risolvere questo tipo di problemi. Fairmat è un software che permette di modellare o replicare qualsiasi tipologia di contratto finanziario senza bisogno di scrivere routines di calcolo numerico. Ciò è ottenuto mediante un linguaggio grafico/algebrico intuitivo che consente di semplificare e scomporre i contratti nei loro elementi fondamentali. Le analisi elaborate dal software, come il calcolo del fair value e i profili di rischio inerenti il contratto, sono poi illustrate anche attraverso grafici di immediata comprensione (per altro utilizzati nelle due trasmissioni di Report a cui si faceva cenno sopra).

La licenza d’uso di Fairmat è multi-piattaforma (Windows, Linux e Mac OSX) ed è gratuita nella sua versione accademica (destinata a fini non commerciali) scaricabile direttamente dal sito www.fairmat.com.
Fermat Consulting SRL intende rilasciare a breve dei prodotti commerciali che faranno uso dei modelli generabili con Fairmat Academic e saranno integrabili con le principali basi di dati di mercato e gestionali. L’obiettivo è garantire ulteriori analisi, come ad esempio i test d’efficacia IAS, a costi di gran lunga inferiori alle soluzioni attualmente disponibili.

Infine Fairmat è un progetto aperto, nel senso che è estendibile nelle sue capacità di modellazione e analisi, mediante plug-ins o estensioni che possono essere contribuite da terze parti nei modi tipici del mondo open-source. La peculiarità modalità proposta da Fairmat sta nel fatto che agli sviluppatori di plug-ins open-source sarà destinata una percentuale dei ricavi generati dalla vendita delle licenze commerciali del software.

L’obiettivo finale è quello di mettere a disposizione di qualsiasi utente (studente, professionista, azienda, istituzione finanziaria o ente locale) la miglior pratica di mercato in un software che semplifica la complessità finanziaria.


Contatti:

FERMAT Consulting Srl
Str.ne San Fermo 21 - 37121 Verona
Tel. +39 045 8012030 - Fax. + 39 045 8011204
Web: http://www.fermatco.com - Email: matteo.tesser@fermatco.com


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